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■ 取引データ
2010年2月8日
ロールポイント Short（売持）／Long（買持）
＊0.1を .1と表しています。
＊左/右 を比較して、左＞右の時はディスカウント（d）、左＜右の時はプレミアム（p）
詳細説明は こちら をご覧ください。
日数計算
決済応答日とは、金融市場の決済日を指し原則は取引日の２日後です。皆様の
決済日とは直接関係ありませんが、ロールポイントなどの金利計算の基準とな
る日です。
ケースＡ：取引日の繰越と決済応答日（取引日の２営業日後）の繰越が一致す
る下図左のパターンです。特殊なケース以外はこのパターンに当て
はまります。
ケースＢ：取引日は1日の繰越でも決済応答日の繰越が増えてしまう下図真中
のパターンです。特殊なケースの一種で、ケースＡの場合でも応答
日の繰越先曜日が祝日だと、その次曜日となります。金利計算はあ
くまで応答日の繰越日数で計算されます。
下図の例ではロールは3日分
ケースＣ：取引日は1日以上の繰越でも決済応答日はそれ以下となる
下図右のパターンです。特殊なケースの一種で、ケースＡの場合で
も取引日の次曜日が祝日だと、取引日では2日後に繰越しますが、
応答日の繰越日数は1日分となったりします。下図の例では取引日
は3日の繰越でも、ロールは1日分
黄色の取引曜日の応答日は黄色で、青い繰越先曜日の応答日は青色で
対応しています。
※ 取引日の日付変更時間はニューヨーク時間１７：００です。
※ 取引日が翌日になった時点で繰越日数分のスワップポイントが反映されます。
※ ２通貨の管理国家（地域）どちらかの休日を挟む場合、その分は先に延長されロール計算も
影響を受けます。
※ 応答日の対応は営業日ベースですが、金利計算をする場合は間の土日祭日分もカウントされ
ます。金利は年率で決められるので、1日分は365分の一にしている為です。
■ 注意
ロールポイントが反映される口座は、レギュラーＸ口座のみです。
その他の取引口座でポジションを繰り越す場合は、高金利通貨の売買に関わらず、
手数料として一定ポイントをお支払いいただきます。
スワップ市場を反映したロールポイントは毎日設定されていますが、金利動向
は滅多に毎日変更されません。
ロールポイントはあくまで運用コストの一部として、取引コスト（開始持値）
に反映されます。従って、決済時の確定損益中に計上されることになり、スワ
ップ金利と称して毎日取引口座に振り込まれたり、引き落とされたりするもの
ではありません。
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一目均衡表教室
